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ETF观察池 · 加载中
组合总资产
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人民币计价
累计盈亏
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当日变动
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估算值
持仓数量
--
ETF池

资产配置分布

累计收益曲线（6个月模拟）

持仓明细

代码↕ 名称↕ 市场↕ 持仓数量↕ 成本价↕ 现价↕ 市值(¥)↕ 盈亏(¥)↕ 盈亏率↕
组合总资产
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累计盈亏
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当日变动
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持仓数量
--
风险指标 · 252交易日模拟
VaR (95%)
--
历史模拟法
VaR (99%)
--
参数法
CVaR (95%)
--
期望缺额
最大回撤
--
--
夏普比率
--
Sortino: --
Beta / 年化波动
--
年化: --

资产配置分布

组合累计收益 & 回撤

VaR 分布直方图

持仓相关性矩阵

持仓明细（含风险贡献）

代码↕ 名称↕ 市场↕ 权重↕ 市值(¥)↕ 盈亏率↕ 年化波动↕ 风险贡献↕

核心结论

  1. 蒙特卡洛模拟：未来20日，95%置信区间为 ¥2,412,142 ~ ¥2,751,993（-6.36% ~ +6.83%）
  2. 最危险历史情景：2008式全球金融危机，组合预计亏损 -38.7%（约-¥997,000）
  3. 尾部风险：峰度 4.2 > 3，中度肥尾——极端亏损概率约为正态假设的7倍
当前组合价值
¥2,576,000
日均波动率(σ)
1.20%
年化波动率
19.1%
MC 模拟中位数
¥2,595,381
尾部峰度
4.2肥尾

蒙特卡洛路径模拟 (10,000条 × 20交易日)

20日后收益分布直方图

分位数对照表

分位期末价值收益率损益
P99¥2,839,267+10.22%+¥263,267
P50(中位数)¥2,595,381+0.75%+¥19,381
P5(VaR 95%)¥2,412,142−6.36%−¥163,858
P1(VaR 99%)¥2,303,648−10.57%−¥272,352
CVaR 95%¥2,373,045−7.88%−¥202,955

历史压力情景回测

历史情景组合损益恢复周期
2008 全球金融危机−¥997K (−38.7%)18个月
2015 A股股灾−¥603K (−23.4%)12个月
2020 新冠疫情−¥354K (−13.8%)5个月
2022 加息周期−¥567K (−22.0%)9个月

逐资产压力测试分解

假设情景模拟

加息100bp
--
成长股承压
人民币贬值5%
--
港股/美股承压
行业黑天鹅
--
最大行业-35%

尾部风险剖析

峰度: 4.2 → 中度肥尾
偏度: −0.55 → 左偏

极端亏损概率约为正态假设的 7倍。参数法 VaR 99% 会低估约 15-25%。

优化方法
最大夏普
预期年化收益
--
预期年化波动
--
夏普比率
--
vs 当前组合
--

马科维茨有效前沿

灰点=随机组合 · 蓝线=有效前沿 · 红点=最大夏普 · 绿点=最小方差 · 虚线=CML

权重配置对比

5种方法对比

拖拽调节 → 沿有效前沿自动寻找对应最优点

风险贡献分解

Black-Litterman 观点融合

当前观点：核心持仓年化超额 +3.0%

再平衡建议

目标方法：最大夏普 | 触发条件：偏差>5% | 交易成本：0.08%单边

组合健康度
--
行业集中风险
--
重复暴露
--
因子偏度
--
持仓数量
--
集中度Top3
--

因子归因分析

因子归因明细

因子组合暴露解读
因子解读随持仓动态生成。

逐资产因子分解

行业敞口地图

集中度风险诊断

集中度风险

分析中...

组合体检分层

每日简报

组合日报 — 生成中

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